Роботы «Норд Капитал» заменяют на бирже живых людей

Как заработать миллионы на математике

Люди активно торгуют на бирже акциями и другими ценными бумагами больше двухсот лет. На этом можно хорошо заработать. Достаточно купить активы, когда они стоят мало, и продать, когда цена на них поднимется.

Увы, все просто только в теории. На практике никто достоверно не знает, когда стоимость акции достигает пика или провала. Цена всегда может опуститься, вырасти еще больше.

Вот поэтому-то хороших игроков на бирже не так много. Для успеха нужно знание законов рынка, экономического положения, общих тенденций. В конце концов, предчувствие и везение тоже остаются не на последнем месте. Многие биржевики искренне уверены, что предугадать поведение финансового рынка невозможно. Зарабатывание на изменении стоимости ценных бумаг нередко сравнивают с игрой в казино.

По крайней мере, так было в прошлом. Сейчас человеческий фактор все чаще уходит на второй план. Торговлей акциями занимаются компьютерные боты, подчиненные математическому алгоритму или формуле.

Раньше на то, как продаются ценные бумаги компании, влияли размер организации, респектабельность владельца, преданность сотрудников. Биржевики видели, что структура выглядит солидно, есть прибыль, поэтому ее акции скупали. Ботам на внешние атрибуты успеха наплевать - их интересуют только реальные биржевые котировки.

Управляющий директор инвестиционной компании «Норд Капитал» Михаил Ханов

- Самое сложное - это написать такую формулу, которая станет реально работать, - рассказал управляющий директор инвестиционной компании «Норд Капитал» Михаил Ханов. - Чтобы стало понятно, как идет отсев, приведу опыт своей компании. Несколько наших математиков только в этом году сделали более 3 млн. формул, по которым бы стали работать на бирже компьютерные боты. Из этого числа до реального дела дошло 200 формул. Остальные оказались не такими эффективными. А всего у нас «работает» более 5000 ботов.

Это не так много. У мировых инвестиционных гигантов десятки тысяч ботов, выполняющих математические алгоритмы.

В «Норд Капитал» каждую формулу тестируют на примере реальных биржевых котировок. Берут отрезок с 2007 по 2014 год. За это время было почти все: кризис, выборы в США, стихийные бедствия, финансовые потрясения, теракты, скачки и обвалы цен на нефть. Проверка на 7-летнем историческом периоде показывает, как формулы приспосабливаются к биржевым колебаниям.

Сейчас все больше компаний используют боты. У «Норд Капитал» 100% всех биржевых заявок делают роботы. У такого инвестиционного гиганта, как Bridgewater (160 млрд. долларов под управлением), боты ведают 30% сделок. И доля математических формул в принятии решений только растет.

- Инвестиции нашей компании укладываются в параметры: статистически прогнозируемый доход - 80%, максимальные потери - минус 30%, - говорит Ханов. - Боты на бирже могут самообучаться. Из двух работающих формул может появиться третья. Я уже сам не понимаю, почему новый бот решает купить или продать какие-то акции. Но главное, что формула работает и укладывается в наши параметры.

Универсальной биржевой формулы на все времена не существует. Поэтому каждые три месяца боты «Норд Капитал» обновляются в зависимости от их результатов.

От потерь никто не застрахован. Но инвестиционная работа строится так, чтобы цены на торгуемые активы были минимально связаны друг с другом. К примеру, «Норд Капитал» работает с активами 62 видов. Это индексы 16 стран, валютные пары, гособлигации, сельскохозяйственные фьючерсы, нефть, золото и так далее.

Такой подход защищает от излишних рисков. Если в одной сфере произойдет провал, то в другой может быть рост. Главное, чтобы общий результат всех ботов оказался положительным.

Средняя доходность «Норд Капитал» за семь лет работы больше 45% годовых в валюте. Но последний год оказался для компании очень удачным. Средняя годовая доходность инвестиционной стратегии с ноября 2016 года составила 94,46% в долларах США!

С января по ноябрь 2017 года доходность инвестиций: 67,79% в долларах.

Отдельно компания вкладывается в инструменты срочного рынка Московской биржи. За 11 месяцев 2017 года прибыльность отечественных инвестиций составила 40,43%. Неплохо. Но все равно на Московской бирже по сравнению с иностранными площадками торгуется значительно меньшее число срочных контрактов, поэтому преимущества подхода «Норд Капитал» в таких условиях сильно ограничены. А, как мы помним, залог стабильности в том, чтобы активы минимально зависели друг от друга. На Московской бирже все либо растет, либо падает.

Реальную доходность российской инвестиционной компании регулярно проверяют. Аудиторы из объединения BDO подтвердили, что доходность «Норд Капитал» отвечает заявленной. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в конце 2017 года тоже проверила работу компании и подтвердила заявленные результаты торговых стратегий.

В декабре 2017-го Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг надежности «Норд-Капитал» на уровне «АА-» со стабильным прогнозом. Рейтинг впервые был присвоен компании в декабре 2011 года - тогда он был «А+».

В 2018 году компания планирует и дальше развивать свои алгоритмы. Работоспособность ботов обеспечивают мощные компьютеры - в скором будущем количество серверов увеличится, сейчас их более 3000. Как следствие, появится доступ к новым финансовым инструментам. Если сейчас торги ведутся с активами 62 видов, то с дополнительной вычислительной способностью можно будет подключить новые инструменты.

К сожалению, игры на бирже по-крупному остаются уделом богатых людей или компаний. В тот же «Норд Капитал» нельзя просто прийти со своими накоплениями и попросить вложить деньги во что-нибудь доходное. Минимальная сумма инвестирования в стратегии «Норд Капитал» начинается от 6 млн. рублей. И это должна быть только десятая часть от всего финансового портфеля.

- Крупные инвестиционные компании обычно делят портфель активов на несколько видов, - рассказал Ханов. - Есть высоконадежные инвестиции: гособлигации, евробонды крупнейших компаний. Шанс потерять деньги минимальный, но и доходность 1,5 - 2,5%. На такие активы обычно идет до 50% инвестиционного портфеля. Еще 40% вкладывается в облигации растущих государств (Бразилии, Турции) с доходностью 4 - 6%. И есть 10% портфеля, которые направляют в высокорискованные активы. Вот мы для инвестиционных фондов и занимаемся управлением последних 10%. У нас средняя прибыльность выше 30%. Но и риски гораздо выше.

Судя по всему, профессия биржевого трейдера постепенно будет уходить в небытие. Людей заменят алгоритмы, подчиняющиеся математической формуле. Непонятно, почему они поступают так или иначе, главное, что решения роботов приносят прибыль.

Может быть, оно и к лучшему. Ведь для инвесторов важнее всего именно прибыль. А кто зарабатывает прибыль - алгоритм или везучий трейдер, - не так важно.

«Норд Капитал» поздравляет читателей с наступающим Новым годом. Пусть у всех в 2018 году не будет проблем с деньгами. Если кто-то захочет получить со своих сбережений большую прибыль, чем дают депозиты в банке, он знает, к кому обращаться.